| Dersin Adı | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi |
| Kodu | Yarıyıl | Teori (saat/hafta) | Uygulama/Lab (saat/hafta) | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ITF 510 | Güz/Bahar | 3 | 0 | 3 | 7.5 |
| Ön-Koşul(lar) | Yok | |||||
| Dersin Dili | İngilizce | |||||
| Dersin Türü | Seçmeli | |||||
| Dersin Düzeyi | Yüksek Lisans | |||||
| Dersin Veriliş Şekli | - | |||||
| Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | ||||||
| Dersin Koordinatörü | ||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | |||||
| Yardımcı(ları) | ||||||
| Dersin Amacı | Dersin temel amacı öğrencilere finansal piyasalarda yatırım yapma ile ilgili temel kavramları, araçları ve prensipleri öğretmektir. Öğrencilerin, teorik yöntemler aracılığı ile menkul kıymet seçimi, portföy yönetilmesi ve yatırım değerlendirmesi konularında bilgi sahibi olmalarının sağlaması hedeflenmektedir. Çeşitli problem çözümleri ile öğrencilerin yatırım yapma ve portföy oluşturma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. |
| Öğrenme Çıktıları | Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Ders Tanımı | Dersin içeriğini yatırım ortamı ve piyasa oyuncuları, menkul kıymet borsaları, portföy risk ve getirisi, etkin portföy seçimi, sermaye varlıklarını fiyatlama modeli, arbitraj fiyatlama teorisi, etkin piyasalar hipotezi ile Davranışsal Finans ve Teknik Analiz oluşturmaktadır. |
| Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları |     |
|
| Temel Ders | |
| Uzmanlık/Alan Dersleri | X | |
| Destek Dersleri | ||
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | Giriş | |
| 2 | Yatırım ortamı: a) Reel varlık / finansal varlık nedir b) Finansal piyasalar ve ekonomi c) Piyasa oyuncuları d) Son Gelişmeler | Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, “Investments”, McGrawHill – 9. Basım |
| 3 | Varlık çeşitleri ve finansal enstrümanlar: a) Para piyasası b) Tahvil piyasası c) Menkul kıymet piyasası d) Menkul kıymet ve tahvil endeksleri e) Türev piyasalar | Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, “Investments”, McGrawHill – 9. Basım |
| 4 | Menkul kıymet piyasaları: a) Halka Arz b) Amerika Borsaları c) Emir çeşitleri d) Açığa satış | Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, “Investments”, McGrawHill – 9. Basım |
| 5 | Yatırım Fonları ve Diğer Yatırım Şirketleri: a) Yatırım Şirketleri b) Yatırım Fonları c) Yatırım Fonlarına Yatırım Yapmanın Maliyeti d) Borsa Yatırım Fonları | Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, “Investments”, McGrawHill – 9. Basım |
| 6 | Risk ve Getiri: a) Finansal Varlıklarda Risk ve Getiri Kavramları b) Risk ve Getiri Analizi c) Risk primi d) Normal Dağılım e) Uzun Vadeli Yatırımlar | Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, “Investments”, McGrawHill – 9. Basım |
| 7 | Risk ve Getiri: a) Finansal Varlıklarda Risk ve Getiri Kavramları b) Risk ve Getiri Analizi c) Risk primi d) Normal Dağılım e) Uzun Vadeli Yatırımlar | Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, “Investments”, McGrawHill – 9. Basım |
| 8 | Riske Maruz Değer Hesaplaması | Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, “Investments”, McGrawHill – 9. Basım |
| 9 | İşlenen konular doğrultusunda örnek soru çözümü yapılması | |
| 10 | Ara sınav | |
| 11 | Riskten kaçınma ve riskli varlıklara yatırım: a) Risk ve riskten kaçınma b) Risksiz Varlık c) Pasif Stratejiler: Sermaye Piyasası Doğrusu | Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, “Investments”, McGrawHill – 9. Basım |
| 12 | Endeks Modelleri: a) Tek endeks modeli b) Portföy oluşturma ve tek endeks modeli | Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, “Investments”, McGrawHill – 9. Basım |
| 13 | Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli | Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, “Investments”, McGrawHill – 9. Basım |
| 14 | Arbitraj Fiyatlama Teorisi | Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, “Investments”, McGrawHill – 9. Basım |
| 15 | İşlenen konular doğrultusunda örnek soru çözümü yapılması | |
| 16 | Dönemin gözden geçirilmesi |
| Ders Kitabı | Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, “Investments”, McGrawHill – 9th Edition, ISBN: 978-0078034695 |
| Önerilen Okumalar/Materyaller | Financial Times, Wall Street Journal, The Economist, Journal of Portfolio Management, Financial Analysts Journal |
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
| Katılım | ||
| Laboratuvar / Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||
| Portfolyo | ||
| Ödev | 1 | 30 |
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | ||
| Proje | 1 | 30 |
| Seminer/Çalıştay | ||
| Sözlü Sınav | ||
| Ara Sınav | ||
| Final Sınavı | 1 | 40 |
| Toplam |
| Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 2 | 60 |
| Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 1 | 40 |
| Toplam |
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) | 16 | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 0 | ||
| Arazi Çalışması | |||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | |||
| Portfolyo | |||
| Ödev | 2 | 16 | |
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | |||
| Proje | 1 | 60 | |
| Seminer/Çalıştay | |||
| Sözlü Sınav | |||
| Ara Sınavlar | |||
| Final Sınavı | 1 | 70 | |
| Toplam | 210 |
| # | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | * Katkı Düzeyi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirerek, bilime yenilik getirecek düzeyde katkıda bulunur. | X | ||||
| 2 | Finans alanı ve iş dünyasına yönelik problemleri tanımlar, analiz eder, yorumlayarak çözüm önerisi sunar. | X | ||||
| 3 | Finans alanında özgün bir düşünce, yöntem veya uygulama geliştirir. | X | ||||
| 4 | Alanındaki mevcut teori ve araştırma birikimine hakim olarak bu birikimi akademik çalışmaya dönüştürebilecek beceriyi kazanır. | X | ||||
| 5 | Bilimsel toplantılarda ve/veya uzman topluluk içerisinde finans alanına özgün araştırma sonuçlarını ve görüşlerini ifade edebilecek düzeyde etkili iletişim kurabilme becerisi kazanır. | X | ||||
| 6 | Alanına ilişkin yürüttüğü bilimsel çalışmaların sonuçlarını ilgili hakemli dergilerde yayınlayarak veya bilimsel toplantılarda sunarak alanındaki bilginin yaygınlaşmasına katkı sağlayabilecek düzeyde kullanır. | X | ||||
| 7 | Ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve bu gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkilerini disiplinler arası bir bakış açısıyla analiz ederek çözümler. | X | ||||
| 8 | Bağımsız araştırma yapabilme becerisini kazanır. | X | ||||
| 9 | Finans alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur. | X | ||||
| 10 | Finans alanı ile ilgili kıstaslara uygun, özgün bir tez/dönem projesi hazırlar. | |||||
| 11 | Bir yabancı dili kullanarak finans alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır. | |||||
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
